بخشنامه بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران" با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1404/08/17

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران" مصوب 1404,08,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 04/114308 مورخ 1404/05/16 با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و به موجب ماده (41) دستورالعمل مذکور و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست "ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران" در (9) ماده و (1) تبصره ارسال می گردد.یادآوری می نماید بر اساس مفاد ماده (9) ضوابط یاد شده، آن مؤسسه اعتباری از تاریخ ابلاغ این بخشنامه 45 روز فرصت دارد تا شرایط خود را مطابق با ضوابط مذکور تطبیق دهد.ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اداره تدوین مقررات ارزی داود کیومرثی - امیرحسین سرلک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» - 1404/05/07 «ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در راستای اجرای ماده (۴۱) دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مصوب کمیسیون ارز بانک مرکزی و بند (۵) ماده (۳)، شیوه نامه نظارت بر معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مصوب کمیسیون ارز بانک مرکزی، «ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» که از این پس ضوابط نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می گردد. ماده ۱) حد فردی برای هر مؤسسه اعتباری به شرح زیر محاسبه می شود: فرمول محاسبه حد فردی: "نسبت فروش هر بانک به کل فروش در بازار" ضرب در حد سیاستی که در آن اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است: فروش: میزان فروش هر مؤسسه اعتباری در سامانه معاملات بازار ارز تجاری کل فروش در بازار: جمع کل فروش تمام مؤسسات اعتباری در سامانه معاملات بازار ارز تجاری حد سیاستی: عدد معینی برای سقف کل بدهی های سررسید شده مؤسسات اعتباری که متناسب با وضعیت بازار توسط کمیته مدیریت بازار ارز تعیین می شود. ماده ۲) شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری به شرح زیر هستند: عدد مطلق بدهی ایفا نشده: این شاخص نشان دهنده میزان دلاری بدهی هر بانک در نتیجه پایاپای است که باگذشت بیش از ۱۰ روز از معامله همچنان ایفا نشده اند. هر چه این مبلغ بیشتر باشد، نشان دهنده عملکرد ضعیف تر بانک است. امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای بیشترین میزان بدهی ایفا نشده سررسید شده است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای کمترین میزان بدهی ایفا نشده سررسید شده است. نسبت "بدهی ایفا نشده سررسید شده هر بانک" به " کل بدهی سررسید شده پایاپای خود بانک": این شاخص امکان مقایسه جایگاه بانک را از نظر حجم بدهی سررسید شده ایفا نشده در مقایسه با خودش فراهم می کند. هرچه میزان این نسبت بیشتر باشد سهم بدهی سررسید شده ایفا نشده بانک از کل بدهی های سررسید شده خودش در پایاپای بیشتر است. امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای بدترین عملکرد و بالاترین میزان این نسبت است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای بهترین عملکرد و کمترین میزان این نسبت است. نسبت "بدهی ایفا شده هر بانک" به"بدهی ایفا شده کل بانک ها": این شاخص امکان مقایسه جایگاه بانک را از نظر حجم بدهی ایفا شده در مقایسه با سایر بانک ها فراهم می کند. هرچه میزان این نسبت بیشتر باشد سهم بدهی ایفا شده بانک از کل بدهی های تسویه شده در بازار بیشتر است. امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای کمترین میزان بدهی ایفا شده است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای بیشترین میزان بدهی ایفا شده است. میزان عبور بدهی سررسید شده ایفا نشده از حد فردی: امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای بدترین عملکرد و بیشترین میزان عبور از حد فردی است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای بهترین عملکرد و کمترین میزان عبور از حد فردی است. میانگین موزون روز تسویه: شاخصی برای سنجش سرعت کارسازی وجوه از سوی بانک مبدأ که نشان دهنده آن است که بطور میانگین، بانک هر یک دلار را طی چند روز کاری کارسازی نموده است. امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای بدترین عملکرد و طولانی ترین میانگین روز کاری برای تسویه بدهی پایاپای است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای بهترین عملکرد و کوتاه ترین میانگین روز کاری برای تسویه بدهی پایاپای است. میانگین موزون روز بدهی سررسید شده تسویه نشده: این شاخص بیانگر میانگین موزون تعداد روزهایی است که از سررسید بدهی گذشته است (۱۰ روز دستورالعمل) و بانک تاکنون نسبت به ایفای بدهی اقدام نکرده است. این شاخص نمایانگر میزان عدم پایبندی بانک به ضوابط زمانی تعیین شده در تحویل ارز است. امتیاز (۱۰۰) بانکی است که دارای بدترین عملکرد و طولانی ترین میانگین روز کاری عبور از حد مجاز برای عدم تسویه بدهی پایاپای است و برعکس امتیاز (۰) بانکی است که دارای بهترین عملکرد و کوتاه ترین میانگین روز کاری عبور از حد مجاز برای عدم تسویه بدهی پایاپای است. ماده ۳)"امتیاز نهایی" هر مؤسسه اعتباری بر اساس میانگین موزون امتیاز هر مؤسسه در شاخص های ارزیابی مذکور در این ضوابط محاسبه می شود. تبصره تعیین وزن هر شاخص در محاسبه میانگین موزون توسط کمیسیون ارز تعیین می شود. ماده ۴) مؤسسات اعتباری بر اساس "امتیاز نهایی" ذیل چهار گروه به شرح زیر گروه بندی خواهند شد: گروه «الف»: "امتیاز نهایی" بزرگتر و مساوی (۰) تا کوچکتر یا مساوی (۲۵) گروه «ب»: "امتیاز نهایی" بزرگتر از (۲۵) تا کوچکتر یا مساوی (۵۰) گروه «ج»: "امتیاز نهایی" بزرگتر از (۵۰) تا کوچکتر یا مساوی (۷۵) گروه «د»: "امتیاز نهایی" بزرگتر از (۷۵) تا کوچکتر یا مساوی (۱۰۰) ماده ۵) در صورتی که گروه مؤسسه اعتباری "الف" باشد، پیام هشدار سیستمی هنگام ورود به سامانه برای مؤسسه اعتباری نمایش داده خواهد شد. ماده ۶) در صورتی که گروه مؤسسه اعتباری "ب" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "الف"، مشمول محدودیت سفارش فروش هفتگی به میزان یک دوم میزان بدهی ایفا شده پایاپای در هفته گذشته خواهد بود. ماده ۷) در صورتی که گروه مؤسسه اعتباری "ج" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "ب"، مشمول محدودیت سفارش فروش هفتگی به میزان یک دوم میزان بدهی ایفا شده پایاپای در هفته گذشته خواهد بود و امکان انتخاب مؤسسه اعتباری به عنوان بانک عامل خریدار در ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت مقدور نخواهد بود. ماده ۸) در صورتی که گروه مؤسسه اعتباری "د" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "ج"، علاوه بر محدودیت های اعمال شده بر گروه "ج" امکان ثبت هرگونه سفارش فروش جدید توسط مؤسسه اعتباری در سامانه مقدور نخواهد بود. ماده ۹) مؤسسات اعتباری مکلفند تا مدت ۴۵ روز از زمان ابلاغ، شرایط خود را با این ضوابط تطبیق دهند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران موظف است تا مدت ۴۵ روز از زمان ابلاغ، نسبت به پیاده سازی این ضوابط به صورت سیستمی و فراهم نمودن امکان گزارش گیری از سامانه اقدام نماید. اداره پایش بازار ارز موظف است تا فراهم شدن امکان محاسبه سیستمی ضوابط، بهصورت هفتگی گزارش عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص های مذکور در این ضوابط تهیه نموده و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال محدودیت یا مسدود کردن سفارش گذاری فروش مؤسسات اعتباری، به کمیته مدیریت بازار ارز ارائه نماید. ضوابط ناظر بر بدهی مؤسسات اعتباری در پایاپای سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران" مشتمل بر (9) ماده و (1) تبصره در جلسه مورخ 1404/05/07 کمیسیون ارز بانک مرکزی به تصویب رسید.